Это один из сюжетов из недавнего отчета Fitch, описавшего невидимую регулятору дыру в российской банковской системе, которая всплыла после введения .

Это один из сюжетов из недавнего отчета Fitch, описавшего невидимую регулятору дыру в российской банковской системе, которая всплыла после введения новых правил бухгалтерского учета. Новые правила не влияют на требования регулятора, банки начнут расчитывать резервы по ним только с 1 января 2019 года, да и то в информационных целях. А стресс-тест, проведенный Fitch показал, что 20-ти участвовашим в тесте банкам, в случае повторения одного из предыдущих кризисов, потребуется 2 трлн рублей дополнительного капитала. Причем, в основном, госбанкам. ВТБ будет нужно около 800 млрд рублей, Сбербанку – около 700 млрд. И еще примерно 180 млрд – Газпромбанку. У ВТБ и Сбербанка совсем плохих (неработающих и реструктурированых) кредитов в два раза больше, чем они показывают в соответствии с существующии правилами учета (кредиты, не обслуживающиеся более 90 дней), а у Газпромбанка – в три раза больше. ВТБ представляет собой значительный кредитный риск. Не только потому что у него неработающих кредитов – 16% от активов, но еще и потому, что в случае кризиса, ему потребуется больше двух лет, чтобы компенсировать потери. Сбербанку, для сравнения, чуть больше полугода.